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什么技术指标可以衡量外汇市场的波动性?

当我们讨论波动性时,我们讨论的是价格在一段时间内的变动幅度。简而言之,与波动较小的市场相比,波动较大的市场将在给定的时间范围内更频繁地波动。

衡量波动性的方法有多种,但为此目的最著名的指标之一是平均真实范围 (ATR)。ATR 指标是由 J. Welles Wilder在他的著作《技术交易中的新概念》中开发的。Wilder 是一名商品交易员,而 ATR 最初是为商品市场设计的。

在大宗商品市场,收市和重新开市之间通常有一段时期。商品价格在开盘时“跳空”并不罕见。跳空是指开盘价与前一天收盘价不同。这对外汇市场来说不是问题,因为货币在一周内每天 24 小时都在交易。

不过,它可能适用于周末休市后外汇市场重新开市时。跳空市场给衡量波动性的最简单方法带来了一个问题:即查看一定时期内高点和低点之间的范围。

那么,如果之前的收盘价在该范围之外,那有什么问题呢?

如果我们只关注高低区间,我们就会忽略开盘时市场跳空时的一定程度的波动。真实范围就是对这种情况的估量,并且是以下各项中最大的一个:

1、本期高点减去本期低点

2、本期高点减去上期收盘价

3、当前期的低点减去上期的收盘价。

请注意,真实范围始终为正值。如果我们从计算中得到负值,我们将忽略负号。但是我们为什么要这样做呢?就波动性而言,我们只对变化的幅度感兴趣,而不是其方向。一旦我们获得了真实范围的值,我们就可以使用它们来推导出 ATR。


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