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今年最后一次重大流动性事件!约5万亿美元美股期权今夜到期

  美股将于周五迎来年内最后一个“四巫日”,约5万亿美元美国股票期权到期,其中80%期权将与标普500指数挂钩,创近20年以来新高。


  “四巫日”指的是股指期货、股指期权、个股期货与个股期权同时到期的日子。这种情形每季度发生一次,分别发生在每年三、六、九、十二月的第三个星期五,以导致交易量飙升和价格突然波动而闻名。本周五的这个“四巫日”将再度与标普500指数等基准指数的再平衡时间重合,因此也料将成为更多股票成交易手的催化剂。


  根据Asym500创始人Rocky Fishman的数据,名义价值达5.3万亿美元的美国股票期权将于周五到期,其中最大的期权将在开盘前到期。


  一方面,许多交易者将兑现深度看涨的押注,而一些交易者则滚动持仓,迫使做市商继续对冲其风险敞口。与此同时,指数基金经理需要在宣布指数调整生效前完成持股调整。


  注:滚动持仓是指持有一只股票的持仓量基本保持不变。在价格冲高时卖出,在价格回落时买回,以保证该股票在上升途中保持持有份额。


  本周交易量一直呈上升趋势。盈透证券首席市场策略师Steve Sosnick在接受采访时表示,周四美国股市上有170亿股股票易手,较周二的106亿股有所增加。“我预计今天会看到许多流行股被大举抛售”,Sosnick说。


  期权市场分析提供商Spotgamma的创始人Brent Kochuba直言:“这可能是有史以来规模最大的期权到期日。”


  美国最大的期权交易所运营商芝加哥期权交易所全球市场(Cboe Global markets)的数据显示,随着市场反弹,交易员以创纪录的速度买入看涨期权合约。


  根据Cboe的数据,标普500指数挂钩期权(通常是最受欢迎的产品)周四成交了480万份合约,创下新纪录,超过了11月14日创下的纪录。


  此外,据高盛(383.47, 20.74, 5.72%)集团称,周三所有美股看涨期权的总成交量超过3000万份,成为今年看涨期权交易最繁忙的日子之一。


  期权市场专家表示,过去一个月大量看涨买盘推动标普500指数逼近创纪录的收盘高点。该指数11月上涨了8.9%,是2023年以来表现最好的一个月,在过去73年表现最佳的月份中排名第18。根据FactSet的数据,标普500指数在12月份继续攀升,本月截至周四收盘已上涨3.3%。


  本周早些时候,期权策略师原本警告称,标普500指数的涨势可能会在4600点遇到麻烦,因为此处是看涨期权未平仓合约数量最多的水平。但事实上,看涨交易者冲破了束缚,将该指数推高至4700点。


  FactSet数据显示,周四标普500指数收于4719.55点,为2022年1月12日以来的最高收盘价,距离2022年1月3日创下的历史收盘高点4796.56点仅差1.75%。


  交易员的看涨情绪最近推动了芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)的上涨。根据FactSet的数据,这一被称为华尔街“恐惧指标”的股市已跌至多年低点。


  可以肯定的是,这个重要的美股期权到期日不仅涉及与标普500指数期权和特斯拉(251.05, 11.76, 4.91%)等热门股票挂钩的合约。据高盛称,与追踪小盘股罗素2000指数的iShares Russell 2000 ETF IWM挂钩的看涨合约达到135万份,为历史第三高。


  自10月底以来,与小盘股指数相关的期权合约活动也大幅增加。这表明,随着股市走高,投资者一直在争先恐后地购买看涨期权,同时基本上避开看跌期权。高盛分析师在一份客户报告中将本周五描述为“今年最后一次重大流动性事件”。


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